檢索結果:共9筆資料 檢索策略: "Jr-Yan Wang".ecommittee (精準) and cdept.raw="財務金融研究所"
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊,採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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根據Das and Sundaram (2004) 發展的模型,Bandreddi et al. (2007) 在CDO評價模型中使用了Das and Sundaram (2004) 模擬違約相關的…
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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構,並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測,而參數之變動反映利率期限結構之變動, 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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對於回顧型選擇權的評價,本篇研究是利用Cheuk and Vorst (1997)的轉換計價單位方法結合 Ritchken and Trevor (1999)多元樹模型的架構建立一個評價回顧型選擇權…
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以往的文獻中,在計算選擇權的價值時,對於波動度的估計,大部份是假設其波動度為一固定常數,不然就是一些對波動度的變化做模型假設,如:GARCH、隨機波動度。但上述的模型都沒有考慮到景氣的變化與股票市場…
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台灣認購售權證之業務開放至今已有10年以上,但隨著時空之演變,不管是法令亦或是其他相關之因素,造成發行人之收益大幅下滑,無論是競爭對手之增加,發行標的選擇性變多,避險工具之改變,相關競爭之商品問市,…
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新奇選擇權不斷推陳出新,而它的評價也愈趨複雜,隨著電腦的進步,愈能運算更複雜的選擇權,但電腦的進步有限,所以仍有很多學者致力於路徑相依選擇權評價之研究。本文針對Kim, Chang, and Byu…
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本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品,並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前,簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義,以及如何轉換成模型校正…
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本論文主要是由兩篇論文所組成,分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…